Специальная версия для людей с ограниченными возможностями

Непокрытые сделки

Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.

Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:

  • норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
  • норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.

Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.

Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.

Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

  • УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
  • УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
  • УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.

Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

пп Наименование ценной бумаги Торговый код
1 ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares) FXMM
2 ETF MSCI Australia UCITS (USD) FXAU
3 ETF MSCI China UCITS (USD) FXCN
4 ETF MSCI Germany UCITS (EUR) FXDE
5 ETF MSCI Japan UCITS (USD) FXJP
6 ETF MSCI United Kingdom UCITS (GBP) FXUK
7 ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD) FXIT
8 ETF MSCI USA UCITS (USD) FXUS
9 ETF Physically Held Gold (USD) FXGD
10 ETF Russian RTS equity UCITS FXRL
11 ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB) FXRB
12 ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD) FXRU
13 PLLC Yandex N.V. YNDX
14 Polymetal International Plc POLY
15 R OS AGRO Plc AGRO
16 X5 RetailGroup N.V.ORD SHS FIVE
17 Лента Лтд LNTA
18 ПАО ММК ао MAGN
19 ОАО СОЛЛЕРС ао SVAV
20 ОАО Сургутнефтегаз ао SNGS
21 ОАО Сургутнефтегаз ап SNGSP
22 ПАО АК АЛРОСА ао ALRS
23 ПАО Акрон ао AKRN
24 ПАО АНК Башнефть ао BANE
25 ПАО АНК Башнефть ап BANEP
26 ПАО Аптечная сеть 36,6 ао APTK
27 ПАО АФК Система ао AFKS
28 ПАО Аэрофлот ао AFLT
29 ПАО Банк ВТБ ао VTBR
30 ПАО Банк Санкт-Петербург ао BSPB
31 ПАО Газпром ао GAZP
32 ПАО Газпром нефть ао SIBN
33 ПАО ГМК «Норильский Никель» ао GMKN
34 ПАО Группа компаний ПИК ао PIKK
35 ПАО Группа ЛСР ао LSRG
36 ПАО Группа Черкизово ао GCHE
37 ПАО "Детский мир" DSKY
38 ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао IRAO
39 ПАО Иркутскэнерго ао IRGZ
40 ПАО Казаньоргсинтез ао KZOS
41 ПАО Квадра ао TGKD
42 ПАО Компания М.Видео ао MVID
43 ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао VSMO
44 ПАО Магнит ао MGNT
45 ПАО МегаФон ао MFON
46 ПАО Мечел ао MTLR
47 ПАО Мечел ап MTLRP
48 ПАО Мобильные ТелеСистемы ао MTSS
49 ПАО Московская Биржа ао MOEX
50 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао CBOM
51 ПАО МОСТОТРЕСТ ао MSTT
52 ПАО Мосэнерго ао MSNG
53 ПАО МОЭСК ао MSRS
54 ПАО МРСК Волги ао MRKV
55 ПАО МРСК Центра ао MRKC
56 ПАО МРСК Центра и Приволжья ао MRKP
57 ПАО Нижнекамскнефтехим ао NKNC
58 ПАО Нижнекамскнефтехим ап NKNCP
59 ПАО НК «Роснефть» ао ROSN
60 ПАО НК ЛУКОЙЛ ао LKOH
61 ПАО НЛМК ао NLMK
62 ПАО НМТП ао NMTP
63 ПАО НПК ОВК ао UWGN
64 ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао UNAC
65 ПАО ОГК-2 ао OGKB
66 ПАО Полюс ао PLZL
67 ПАО ПРОТЕК ао PRTK
68 ПАО Распадская ао RASP
69 ПАО Россети ао RSTI
70 ПАО Россети ап RSTIP
71 ПАО Ростелеком ао RTKM
72 ПАО Ростелеком ап RTKMP
73 ПАО РусГидро ао HYDR
74 ПАО Сбербанк России ао SBER
75 ПАО Сбербанк России ап SBERP
76 ПАО Северсталь ао CHMF
77 ПАО Селигдар ао SELG
78 ПАО Татнефть ао TATN
79 ПАО Татнефть ап TATNP
80 ПАО ТГК-1 ао TGKA
81 ПАО ТГК-2 ао TGKB
82 ПАО ТМК ао TRMK
83 ПАО Транснефть ап TRNFP
84 ПАО ФосАгро ао PHOR
85 ПАО ФСК ЕЭС ао FEES
86 ПАО Энел Россия ао ENRU
87 ПАО Юнипро ао UPRO
88 ОФЗ 26212 SU26212RMFS9
89 ОФЗ 26214 SU26214RMFS5
90 ОФЗ 26218 SU26218RMFS6
91 ОФЗ 26219 SU26219RMFS4
92 ОФЗ 26221 SU26221RMFS0
93 ОФЗ 26222 SU26222RMFS8
94 ОФЗ 26223 SU26223RMFS6
95 ОФЗ 26224 SU26224RMFS4
96 ОФЗ 26225 SU26225RMFS1
97 ОФЗ 26226 SU26226RMFS9
98 ОФЗ 26227 SU26227RMFS7
99 ОФЗ 26228 SU26228RMFS5
100 ОФЗ 26230 SU26230RMFS1
101 ОФЗ 29006 SU29006RMFS2
102 ОФЗ 29010 SU29010RMFS4
103 ОФЗ 29011 SU29011RMFS2
104 Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 XS0088543193
105 Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 RU000A0JXU14
106 Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625) XS0191754729
107 Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032) XS0893212398
Развернуть таблицу
пп Наименование валютных инструментов Торговый код
1 USDRUB_TOM USD000UTSTOM
2 EURRUB_TOM EUR_RUB__TOM
3 EURUSD_TOM EURUSD000TOM
4 GBPRUB_TOM GBPRUB_TOM
5 GBPUSD_TOM GBPUSD_TOM
Развернуть таблицу