Непокрытые сделки

Главная Услуги на рынке ценных бумаг Непокрытые сделки

Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.

Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:

норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.

Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.

Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.

Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.

Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

№ пп	Наименование ценной бумаги	Торговый код
1	ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares)	FXMM
2	ETF MSCI China UCITS (USD)	FXCN
3	ETF MSCI Germany UCITS (EUR)	FXDE
4	ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD)	FXIT
5	ETF MSCI USA UCITS (USD)	FXUS
6	ETF Physically Held Gold (USD)	FXGD
7	ETF Russian RTS equity UCITS	FXRL
8	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB)	FXRB
9	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD)	FXRU
10	PLLC Yandex N.V.	YNDX
11	Polymetal International Plc	POLY
12	R OS AGRO Plc	AGRO
13	X5 RetailGroup N.V.ORD SHS	FIVE
14	Лента Лтд	LNTA
15	ПАО ММК ао	MAGN
16	ОАО СОЛЛЕРС ао	SVAV
17	ОАО Сургутнефтегаз ао	SNGS
18	ОАО Сургутнефтегаз ап	SNGSP
19	ПАО АК АЛРОСА ао	ALRS
20	ПАО Акрон ао	AKRN
21	ПАО АНК Башнефть ао	BANE
22	ПАО АНК Башнефть ап	BANEP
23	ПАО Аптечная сеть 36,6 ао	APTK
24	ПАО АФК Система ао	AFKS
25	ПАО Аэрофлот ао	AFLT
26	ПАО Банк ВТБ ао	VTBR
27	ПАО Банк Санкт-Петербург ао	BSPB
28	ПАО Газпром ао	GAZP
29	ПАО Газпром нефть ао	SIBN
30	ПАО ГМК «Норильский Никель» ао	GMKN
31	ПАО Группа компаний ПИК ао	PIKK
32	ПАО Группа ЛСР ао	LSRG
33	ПАО Группа Черкизово ао	GCHE
34	ПАО "Детский мир"	DSKY
35	ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао	IRAO
36	ПАО Иркутскэнерго ао	IRGZ
37	ПАО Казаньоргсинтез ао	KZOS
38	ПАО Квадра ао	TGKD
39	ПАО Компания М.Видео ао	MVID
40	ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао	VSMO
41	ПАО Магнит ао	MGNT
42	ПАО МегаФон ао	MFON
43	ПАО Мечел ао	MTLR
44	ПАО Мечел ап	MTLRP
45	ПАО Мобильные ТелеСистемы ао	MTSS
46	ПАО Московская Биржа ао	MOEX
47	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао	CBOM
48	ПАО МОСТОТРЕСТ ао	MSTT
49	ПАО Мосэнерго ао	MSNG
50	ПАО МОЭСК ао	MSRS
51	ПАО МРСК Волги ао	MRKV
52	ПАО МРСК Центра ао	MRKC
53	ПАО МРСК Центра и Приволжья ао	MRKP
54	ПАО Нижнекамскнефтехим ао	NKNC
55	ПАО Нижнекамскнефтехим ап	NKNCP
56	ПАО НК «Роснефть» ао	ROSN
57	ПАО НК ЛУКОЙЛ ао	LKOH
58	ПАО НЛМК ао	NLMK
59	ПАО НМТП ао	NMTP
60	ПАО НПК ОВК ао	UWGN
61	ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао	UNAC
62	ПАО ОГК-2 ао	OGKB
63	ПАО Полюс ао	PLZL
64	ПАО ПРОТЕК ао	PRTK
65	ПАО Распадская ао	RASP
66	ПАО Россети ао	RSTI
67	ПАО Россети ап	RSTIP
68	ПАО Ростелеком ао	RTKM
69	ПАО Ростелеком ап	RTKMP
70	ПАО РусГидро ао	HYDR
71	ПАО Сбербанк России ао	SBER
72	ПАО Сбербанк России ап	SBERP
73	ПАО Северсталь ао	CHMF
74	ПАО Селигдар ао	SELG
75	ПАО Татнефть ао	TATN
76	ПАО Татнефть ап	TATNP
77	ПАО ТГК-1 ао	TGKA
78	ПАО ТГК-2 ао	TGKB
79	ПАО ТМК ао	TRMK
80	ПАО Транснефть ап	TRNFP
81	ПАО ФосАгро ао	PHOR
82	ПАО ФСК ЕЭС ао	FEES
83	ПАО Энел Россия ао	ENRU
84	ПАО Юнипро ао	UPRO
85	ОФЗ 26212	SU26212RMFS9
86	ОФЗ 26214	SU26214RMFS5
87	ОФЗ 26218	SU26218RMFS6
88	ОФЗ 26219	SU26219RMFS4
89	ОФЗ 26221	SU26221RMFS0
90	ОФЗ 26222	SU26222RMFS8
91	ОФЗ 26223	SU26223RMFS6
92	ОФЗ 26224	SU26224RMFS4
93	ОФЗ 26225	SU26225RMFS1
94	ОФЗ 26226	SU26226RMFS9
95	ОФЗ 26227	SU26227RMFS7
96	ОФЗ 26228	SU26228RMFS5
97	ОФЗ 26230	SU26230RMFS1
98	ОФЗ 29006	SU29006RMFS2
99	ОФЗ 29010	SU29010RMFS4
100	ОФЗ 29011	SU29011RMFS2
101	Еврооблигация Минфина РФ RUS-28	XS0088543193
102	Еврооблигация Минфина РФ RUS-47	RU000A0JXU14
103	Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625)	XS0191754729
104	Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032)	XS0893212398

Развернуть таблицу

№ пп	Наименование валютных инструментов	Торговый код
1	USDRUB_TOM	USD000UTSTOM
2	EURRUB_TOM	EUR_RUB__TOM
3	EURUSD_TOM	EURUSD000TOM
4	GBPRUB_TOM	GBPRUB_TOM
5	GBPUSD_TOM	GBPUSD_TOM

Развернуть таблицу