Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
Обратите внимание, если:
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальных сайтах клиринговых организаций:
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).
№ пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
---|---|---|
1 | Etalon Group ORD SHS адр | ETLN |
2 | Ozon Holdings PLC адр | OZON |
3 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ пай | LQDT |
4 | БПИФ Первая Сберегательный ETF | SBMM |
5 | МКПАО ОК РУСАЛ | RUAL |
6 | Т-Технологии МКПАО ао | T |
7 | МКПАО Яндекс | YDEX |
8 | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
9 | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
10 | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
11 | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
12 | ПАО Акрон ао | AKRN |
13 | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
14 | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
15 | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
16 | ПАО АФК Система ао | AFKS |
17 | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
18 | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
19 | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
20 | ПАО Газпром ао | GAZP |
21 | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
22 | ПАО ГМК "Норильский Никель" ао | GMKN |
23 | ПАО Группа Астра | ASTR |
24 | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
25 | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
26 | ПАО Группа Позитив ао | POSI |
27 | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
28 | ПАО Детский мир ао | DSKY |
29 | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
30 | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
31 | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
32 | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
33 | ПАО Магнит ао | MGNT |
34 | ПАО Мечел ао | MTLR |
35 | ПАО Мечел ап | MTLRP |
36 | ПАО ММК ао | MAGN |
37 | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
38 | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
39 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
40 | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
41 | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
42 | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
43 | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
44 | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
45 | ПАО НК "Роснефть" ао | ROSN |
46 | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
47 | ПАО НЛМК ао | NLMK |
48 | ПАО НМТП ао | NMTP |
49 | ПАО Новатэк ао | NVTK |
50 | ПАО НоваБев Групп ао | BELU |
51 | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
52 | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
53 | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
54 | ПАО Полюс ао | PLZL |
55 | ПАО Распадская ао | RASP |
56 | ПАО Россети Волга ао | MRKV |
57 | ПАО Россети Ленэнерго ап | LSNGP |
58 | ПАО Россети Центр ао | MRKC |
59 | ПАО Россети Центр и Приволжье ао | MRKP |
60 | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
61 | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
62 | ПАО РусГидро ао | HYDR |
63 | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
64 | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
65 | ПАО Северсталь ао | CHMF |
66 | ПАО Селигдар ао | SELG |
67 | ПАО Совкомбанк ао | SVCB |
68 | ПАО Татнефть ао | TATN |
69 | ПАО Татнефть ап | TATNP |
70 | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
71 | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
72 | ПАО ТМК ао | TRMK |
73 | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
74 | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
75 | ПАО ФСК-Россети ао | FEES |
76 | ПАО ЭЛ5-Энерго ао | ELFV |
77 | ПАО Юнипро ао | UPRO |
78 | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
79 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
80 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
81 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
82 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
83 | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
84 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
85 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
86 | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
87 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
88 | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
89 | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
90 | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
91 | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
92 | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
93 | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
94 | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
95 | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 |
96 | ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 |
97 | ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 |
98 | ОФЗ 26243 | SU26243RMFS4 |
99 | ОФЗ 26244 | SU26244RMFS2 |
100 | ОФЗ 26245 | SU26245RMFS9 |
101 | ОФЗ 26246 | SU26246RMFS7 |
102 | ОФЗ 26247 | SU26247RMFS5 |
103 | ОФЗ 26248 | SU26248RMFS3 |
104 | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
105 | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
106 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
107 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
108 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | RU000A105A95 |
№ пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
---|---|---|
1. | CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM |
2. | KZTRUB_TOM | KZTRUB_TOM |
3. | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
4. | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |
5. | BYNRUB_TOM | BYNRUB_TOM |