Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
Обратите внимание, если:
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальных сайтах клиринговых организаций:
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).
№ пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
---|---|---|
1 | ROS AGRO Plc адр | AGRO |
2 | Etalon Group ORD SHS адр | ETLN |
3 | Ozon Holdings PLC адр | OZON |
4 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ пай | LQDT |
5 | БПИФ Первая Сберегательный ETF | SBMM |
6 | МКПАО ОК РУСАЛ | RUAL |
7 | МКПАО ТКС Холдинг | T |
8 | МКПАО Яндекс | YDEX |
9 | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
10 | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
11 | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
12 | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
13 | ПАО Акрон ао | AKRN |
14 | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
15 | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
16 | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
17 | ПАО АФК Система ао | AFKS |
18 | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
19 | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
20 | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
21 | ПАО Газпром ао | GAZP |
22 | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
23 | ПАО ГМК "Норильский Никель" ао | GMKN |
24 | ПАО Группа Астра | ASTR |
25 | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
26 | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
27 | ПАО Группа Позитив ао | POSI |
28 | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
29 | ПАО Детский мир ао | DSKY |
30 | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
31 | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
32 | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
33 | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
34 | ПАО Магнит ао | MGNT |
35 | ПАО Мечел ао | MTLR |
36 | ПАО Мечел ап | MTLRP |
37 | ПАО ММК ао | MAGN |
38 | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
39 | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
40 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
41 | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
42 | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
43 | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
44 | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
45 | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
46 | ПАО НК "Роснефть" ао | ROSN |
47 | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
48 | ПАО НЛМК ао | NLMK |
49 | ПАО НМТП ао | NMTP |
50 | ПАО Новатэк ао | NVTK |
51 | ПАО НоваБев Групп ао | BELU |
52 | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
53 | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
54 | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
55 | ПАО Полюс ао | PLZL |
56 | ПАО Распадская ао | RASP |
57 | ПАО Россети Волга ао | MRKV |
58 | ПАО Россети Ленэнерго ап | LSNGP |
59 | ПАО Россети Центр ао | MRKC |
60 | ПАО Россети Центр и Приволжье ао | MRKP |
61 | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
62 | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
63 | ПАО РусГидро ао | HYDR |
64 | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
65 | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
66 | ПАО Северсталь ао | CHMF |
67 | ПАО Селигдар ао | SELG |
68 | ПАО Совкомбанк ао | SVCB |
69 | ПАО Татнефть ао | TATN |
70 | ПАО Татнефть ап | TATNP |
71 | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
72 | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
73 | ПАО ТМК ао | TRMK |
74 | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
75 | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
76 | ПАО ФСК-Россети ао | FEES |
77 | ПАО ЭЛ5-Энерго ао | ELFV |
78 | ПАО Юнипро ао | UPRO |
79 | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
80 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
81 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
82 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
83 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
84 | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
85 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
86 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
87 | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
88 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
89 | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
90 | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
91 | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
92 | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
93 | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
94 | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
95 | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
96 | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 |
97 | ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 |
98 | ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 |
99 | ОФЗ 26243 | SU26243RMFS4 |
100 | ОФЗ 26244 | SU26244RMFS2 |
101 | ОФЗ 26245 | SU26245RMFS9 |
102 | ОФЗ 26246 | SU26246RMFS7 |
103 | ОФЗ 26247 | SU26247RMFS5 |
104 | ОФЗ 26248 | SU26248RMFS3 |
105 | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
106 | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
107 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
108 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
109 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | RU000A105A95 |
№ пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
---|---|---|
1. | CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM |
2. | KZTRUB_TOM | KZTRUB_TOM |
3. | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
4. | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |
5. | BYNRUB_TOM | BYNRUB_TOM |