Непокрытые сделки

Главная Услуги на рынке ценных бумаг Непокрытые сделки

Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.

Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:

норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.

Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.

Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.

Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.

Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

№ пп	Наименование ценной бумаги	Торговый код
1	ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares)	FXMM
2	ETF MSCI Australia UCITS (USD)	FXAU
3	ETF MSCI China UCITS (USD)	FXCN
4	ETF MSCI Germany UCITS (EUR)	FXDE
5	ETF MSCI Japan UCITS (USD)	FXJP
6	ETF MSCI United Kingdom UCITS (GBP)	FXUK
7	ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD)	FXIT
8	ETF MSCI USA UCITS (USD)	FXUS
9	ETF Physically Held Gold (USD)	FXGD
10	ETF Russian RTS equity UCITS	FXRL
11	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB)	FXRB
12	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD)	FXRU
13	PLLC Yandex N.V.	YNDX
14	Polymetal International Plc	POLY
15	R OS AGRO Plc	AGRO
16	X5 RetailGroup N.V.ORD SHS	FIVE
17	Лента Лтд	LNTA
18	ПАО ММК ао	MAGN
19	ОАО СОЛЛЕРС ао	SVAV
20	ОАО Сургутнефтегаз ао	SNGS
21	ОАО Сургутнефтегаз ап	SNGSP
22	ПАО АК АЛРОСА ао	ALRS
23	ПАО Акрон ао	AKRN
24	ПАО АНК Башнефть ао	BANE
25	ПАО АНК Башнефть ап	BANEP
26	ПАО Аптечная сеть 36,6 ао	APTK
27	ПАО АФК Система ао	AFKS
28	ПАО Аэрофлот ао	AFLT
29	ПАО Банк ВТБ ао	VTBR
30	ПАО Банк Санкт-Петербург ао	BSPB
31	ПАО Газпром ао	GAZP
32	ПАО Газпром нефть ао	SIBN
33	ПАО ГМК «Норильский Никель» ао	GMKN
34	ПАО Группа компаний ПИК ао	PIKK
35	ПАО Группа ЛСР ао	LSRG
36	ПАО Группа Черкизово ао	GCHE
37	ПАО "Детский мир"	DSKY
38	ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао	IRAO
39	ПАО Иркутскэнерго ао	IRGZ
40	ПАО Казаньоргсинтез ао	KZOS
41	ПАО Квадра ао	TGKD
42	ПАО Компания М.Видео ао	MVID
43	ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао	VSMO
44	ПАО Магнит ао	MGNT
45	ПАО МегаФон ао	MFON
46	ПАО Мечел ао	MTLR
47	ПАО Мечел ап	MTLRP
48	ПАО Мобильные ТелеСистемы ао	MTSS
49	ПАО Московская Биржа ао	MOEX
50	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао	CBOM
51	ПАО МОСТОТРЕСТ ао	MSTT
52	ПАО Мосэнерго ао	MSNG
53	ПАО МОЭСК ао	MSRS
54	ПАО МРСК Волги ао	MRKV
55	ПАО МРСК Центра ао	MRKC
56	ПАО МРСК Центра и Приволжья ао	MRKP
57	ПАО Нижнекамскнефтехим ао	NKNC
58	ПАО Нижнекамскнефтехим ап	NKNCP
59	ПАО НК «Роснефть» ао	ROSN
60	ПАО НК ЛУКОЙЛ ао	LKOH
61	ПАО НЛМК ао	NLMK
62	ПАО НМТП ао	NMTP
63	ПАО НПК ОВК ао	UWGN
64	ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао	UNAC
65	ПАО ОГК-2 ао	OGKB
66	ПАО Полюс ао	PLZL
67	ПАО ПРОТЕК ао	PRTK
68	ПАО Распадская ао	RASP
69	ПАО Россети ао	RSTI
70	ПАО Россети ап	RSTIP
71	ПАО Ростелеком ао	RTKM
72	ПАО Ростелеком ап	RTKMP
73	ПАО РусГидро ао	HYDR
74	ПАО Сбербанк России ао	SBER
75	ПАО Сбербанк России ап	SBERP
76	ПАО Северсталь ао	CHMF
77	ПАО Селигдар ао	SELG
78	ПАО Татнефть ао	TATN
79	ПАО Татнефть ап	TATNP
80	ПАО ТГК-1 ао	TGKA
81	ПАО ТГК-2 ао	TGKB
82	ПАО ТМК ао	TRMK
83	ПАО Транснефть ап	TRNFP
84	ПАО ФосАгро ао	PHOR
85	ПАО ФСК ЕЭС ао	FEES
86	ПАО Энел Россия ао	ENRU
87	ПАО Юнипро ао	UPRO
88	ОФЗ 26212	SU26212RMFS9
89	ОФЗ 26214	SU26214RMFS5
90	ОФЗ 26218	SU26218RMFS6
91	ОФЗ 26219	SU26219RMFS4
92	ОФЗ 26221	SU26221RMFS0
93	ОФЗ 26222	SU26222RMFS8
94	ОФЗ 26223	SU26223RMFS6
95	ОФЗ 26224	SU26224RMFS4
96	ОФЗ 26225	SU26225RMFS1
97	ОФЗ 26226	SU26226RMFS9
98	ОФЗ 26227	SU26227RMFS7
99	ОФЗ 26228	SU26228RMFS5
100	ОФЗ 26230	SU26230RMFS1
101	ОФЗ 29006	SU29006RMFS2
102	ОФЗ 29010	SU29010RMFS4
103	ОФЗ 29011	SU29011RMFS2
104	Еврооблигация Минфина РФ RUS-28	XS0088543193
105	Еврооблигация Минфина РФ RUS-47	RU000A0JXU14
106	Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625)	XS0191754729
107	Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032)	XS0893212398

Развернуть таблицу

№ пп	Наименование валютных инструментов	Торговый код
1	USDRUB_TOM	USD000UTSTOM
2	EURRUB_TOM	EUR_RUB__TOM
3	EURUSD_TOM	EURUSD000TOM
4	GBPRUB_TOM	GBPRUB_TOM
5	GBPUSD_TOM	GBPUSD_TOM

Развернуть таблицу