Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
Обратите внимание, если:
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальных сайтах клиринговых организаций:
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).
№ пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
---|---|---|
1. | ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares) | FXMM |
2. | ETF FINEX CHINA UCITS (USD) | FXCN |
3. | ETF FINEX GERMANY UCITS (EUR) | FXDE |
4. | ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD) | FXIT |
5. | ETF MSCI USA UCITS (USD) | FXUS |
6. | ETF Physically Held Gold (USD) | FXGD |
7. | ETF Russian RTS equity UCITS | FXRL |
8. | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB) | FXRB |
9. | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD) | FXRU |
10. | Alcoa Corporation | AA-RM |
11. | American Airlines Group Inc | AAL-RM |
12. | Apple Inc | AAPL-RM |
13. | AbbVie Inc | ABBV-RM |
14. | Abbott Laboratories | ABT-RM |
15. | Adobe Inc | ADBE-RM |
16. | Applied Materials, Inc | AMAT-RM |
17. | AMC Entertainment Holdings | AMC-RM |
18. | Advanced Micro Devices, Inc | AMD-RM |
19. | Amgen Inc | AMGN-RM |
20. | Amazon.com Inc | AMZN-RM |
21. | Anthem Inc | ANTM-RM |
22. | APA Corporation | APA-RM |
23. | Amphenol Corporation | APH-RM |
24. | Activision Blizzard, Inc | ATVI-RM |
25. | Broadcom Inc | AVGO-RM |
26. | American Express Company | AXP-RM |
27. | Alteryx, Inc | AYX-RM |
28. | Alibaba Group Holding LTD адр | BABA-RM |
29. | The Boeing Company | BA-RM |
30. | Bank of America Corporation | BAC-RM |
31. | Baidu, Inc. ORD SHS адр | BIDU-RM |
32. | Biogen Inc | BIIB-RM |
33. | The Bank of NY Mellon Corp | BK-RM |
34. | Booking Holdings Inc. | BKNG-RM |
35. | Baker Hughes A Ge CO Cl A | BKR-RM |
36. | BlackRock Inc. | BLK-RM |
37. | Bluebird bio, Inc. | BLUE-RM |
38. | Bristol-Myers Squibb Company | BMY-RM |
39. | Berkshire Hathaway Cl B | BRKB-RM |
40. | Boston Scientific Corporation | BSX-RM |
41. | Citigroup Inc | C-RM |
42. | Caterpillar Inc | CAT-RM |
43. | CF Industries Holdings, Inc. | CF-RM |
44. | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW-RM |
45. | Charter Communications, Inc. | CHTR-RM |
46. | Cigna Corporation | CI-RM |
47. | Colgate-Palmolive Company | CL-RM |
48. | Clover Health Investments | CLOV-RM |
49. | Comcast Corporation Cl A | CMCSA-RM |
50. | CME Group Inc. | CME-RM |
51. | Cinemark Holdings, Inc. | CNK-RM |
52. | Coinbase Global, Inc. | COIN-RM |
53. | ConocoPhillips | COP-RM |
54. | Costco Wholesale Corporation | COST-RM |
55. | Coty Inc. | COTY-RM |
56. | Campbell Soup Company | CPB-RM |
57. | Copart, Inc. | CPRT-RM |
58. | Salesforce.com, inc | CRM-RM |
59. | Cisco Systems, Inc | CSCO-RM |
60. | CVS Health Corporation | CVS-RM |
61. | Chevron Corporation | CVX-RM |
62. | DuPont de Nemours, Inc. | DD-RM |
63. | Dollar General Corporation | DG-RM |
64. | D.R. Horton, Inc. | DHI-RM |
65. | The Walt Disney Company | DIS-RM |
66. | Discovery, Inc. | DISCA-RM |
67. | Dow Inc. | DOW-RM |
68. | DexCom, Inc. | DXCM-RM |
69. | Electronic Arts Inc | EA-RM |
70. | eBay Inc. | EBAY-RM |
71. | Ecolab Inc. | ECL-RM |
72. | eHealth, Inc. | EHTH-RM |
73. | Emerson Electric Co. | EMR-RM |
74. | Ford Motor Company | F-RM |
75. | Facebook Inc | FB-RM |
76. | Freeport-McMoRan Inc | FCX-RM |
77. | FedEx Corporation | FDX-RM |
78. | Fiserv, Inc | FISV-RM |
79. | Fox Corporation | FOX-RM |
80. | General Electric Company | GE-RM |
81. | Gilead Sciences, Inc | GILD-RM |
82. | Corning Incorporated | GLW-RM |
83. | General Motors Company | GM-RM |
84. | Alphabet Inc. CLC | GOOG-RM |
85. | Gap Inc | GPS-RM |
86. | The Goldman Sachs Group, Inc | GS-RM |
87. | Goodyear Tire & Rubber Company | GT-RM |
88. | G1 Therapeutics, Inc | GTHX-RM |
89. | Halliburton Company | HAL-RM |
90. | The Home Depot, Inc | HD-RM |
91. | Honeywell International Inc | HON-RM |
92. | Hewlett Packard Enterprise | HPE-RM |
93. | HP Inc | HPQ-RM |
94. | The Hershey Company | HSY-RM |
95. | Humana Inc | HUM-RM |
96. | Intl. Business Machines Corp | IBM-RM |
97. | Illumina, Inc | ILMN-RM |
98. | Incyte Corporation | INCY-RM |
99. | Intel Corporation | INTC-RM |
100. | Intuit Inc. | INTU-RM |
101. | Intuitive Surgical, Inc. | ISRG-RM |
102. | JD.com, Inc. | JD-RM |
103. | Johnson & Johnson | JNJ-RM |
104. | Kellogg Company | K-RM |
105. | The Kraft Heinz Company | KHC-RM |
106. | The Coca-Cola Company | KO-RM |
107. | The Kroger Co. | KR-RM |
108. | Li Auto Inc. | LI-RM |
109. | Eli Lilly and Company | LLY-RM |
110. | Lockheed Martin Corporation | LMT-RM |
111. | Lincoln National Corporation | LNC-RM |
112. | Lowe's Companies, Inc. | LOW-RM |
113. | Lam Research Corporation | LRCX-RM |
114. | Lumen Technologies, Inc. | LUMN-RM |
115. | Southwest Airlines Co. | LUV-RM |
116. | Las Vegas Sands Corp. | LVS-RM |
117. | Macy's, Inc. | M-RM |
118. | Mastercard Inc. class A | MA-RM |
119. | McDonald's Corporation | MCD-RM |
120. | Mondelez International, Inc. | MDLZ-RM |
121. | MetLife, Inc. | MET-RM |
122. | MGM Resorts International | MGM-RM |
123. | 3M Company | MMM-RM |
124. | Monster Beverage Corporation | MNST-RM |
125. | Hello Group Inc. | MOMO-RM |
126. | The Mosaic Company | MOS-RM |
127. | Marathon Petroleum Corporation | MPC-RM |
128. | Merck & Co., Inc. | MRK-RM |
129. | Moderna, Inc. | MRNA-RM |
130. | Marathon Oil Corporation | MRO-RM |
131. | Morgan Stanley | MS-RM |
132. | Microsoft Corporation | MSFT-RM |
133. | MicroStrategy Incorporated | MSTR-RM |
134. | Micron Technology, Inc | MU-RM |
135. | NextEra Energy, Inc | NEE-RM |
136. | Newmont Corporation | NEM-RM |
137. | Netflix, Inc | NFLX-RM |
138. | Nio Inc. | NIO-RM |
139. | NIKE, Inc | NKE-RM |
140. | NortonLifeLock Inc. | NLOK-RM |
141. | Northrop Grumman Corporation | NOC-RM |
142. | ServiceNow, Inc. | NOW-RM |
143. | NetApp, Inc. | NTAP-RM |
144. | Nucor Corporation | NUE-RM |
145. | NVIDIA Corporation | NVDA-RM |
146. | Novartis AG ORD SHS, adr | NVS-RM |
147. | Organon and Co. | OGN-RM |
148. | ONEOK, Inc. | OKE-RM |
149. | Oracle Corporation | ORCL-RM |
150. | Occidental Petroleum Corp | OXY-RM |
151. | Paramount Global | PARA-RM |
152. | Paychex, Inc. | PAYX-RM |
153. | PACCAR Inc | PCAR-RM |
154. | PepsiCo, Inc. | PEP-RM |
155. | PFIZER INC | PFE-RM |
156. | The Procter & Gamble Company | PG-RM |
157. | Palantir Technologies Inc. | PLTR-RM |
158. | Philip Morris International | PM-RM |
159. | Phillips 66 | PSX-RM |
160. | PetroChina Co Ltd ORD SHS, adr | PTR-RM |
161. | PayPal Holdings, Inc | PYPL-RM |
162. | QUALCOMM Incorporated | QCOM-RM |
163. | Qorvo, Inc. | QRVO-RM |
164. | Regeneron Pharmaceuticals,Inc. | REGN-RM |
165. | Ralph Lauren Corporation | RL-RM |
166. | Raytheon Technologies Corp | RTX-RM |
167. | SAP SE | SAP-RM |
168. | Starbucks Corporation | SBUX-RM |
169. | Southern Copper Corporation | SCCO-RM |
170. | The Charles Schwab Corporation | SCHW-RM |
171. | Snap Inc. | SNAP-RM |
172. | Sony Group Corp ORD SHS, adr | SONY-RM |
173. | Virgin Galactic Holdings, Inc. | SPCE-RM |
174. | S&P Global Inc. | SPGI-RM |
175. | Splunk Inc. | SPLK-RM |
176. | Square, Inc. | SQ-RM |
177. | State Street Corporation | STT-RM |
178. | Southwestern Energy Company | SWN-RM |
179. | Stryker Corporation | SYK-RM |
180. | AT&T Inc. | T-RM |
181. | TAL Education Group | TAL-RM |
182. | Target Corporation | TGT-RM |
183. | TAL Education Group | TAL-RM |
184. | The TJX Companies, Inc. | TJX-RM |
185. | Toyota Motor Corp ORD SHS, adr | TM-RM |
186. | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO-RM |
187. | T-Mobile US, Inc. | TMUS-RM |
188. | Tesla, Inc | TSLA-RM |
189. | Tyson Foods, Inc. | TSN-RM |
190. | Take-Two Interactive Software | TTWO-RM |
191. | Twitter, Inc | TWTR-RM |
192. | Texas Instruments Incorporated | TXN-RM |
193. | Textron Inc. | TXT-RM |
194. | Under Armour, Inc. | UA-RM |
195. | United Airlines Holdings, Inc. | UAL-RM |
196. | Uber Technologies, Inc | UBER-RM |
197. | UnitedHealth Group Inc | UNH-RM |
198. | Union Pacific Corporation | UNP-RM |
199. | United Parcel Service, Inc. | UPS-RM |
200. | U.S. Bancorp | USB-RM |
201. | Visa Inc | V-RM |
202. | Vipshop Holdings Ltd | VIPS-RM |
203. | Vontier Corporation | VNT-RM |
204. | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX-RM |
205. | Viatris Inc | VTRS-RM |
206. | Verizon Communications Inc. | VZ-RM |
207. | Western Digital Corporation | WDC-RM |
208. | Wells Fargo and Company | WFC-RM |
209. | ContextLogic Inc. | WISH-RM |
210. | Walmart Inc | WMT-RM |
211. | The Western Union Company | WU-RM |
212. | Exxon Mobil Corporation | XOM-RM |
213. | Zoom Video Communications,Inc | ZM-RM |
214. | Zynerba Pharmaceuticals, Inc | ZYNE-RM |
215. | ROS AGRO Plc адр | AGRO |
216. | Etalon Group ORD SHS адр | ETLN |
217. | X5 RetailGroup N.V.ORD SHS адр | FIVE |
218. | Globaltrans Investment PLC адр | GLTR |
219. | Lenta PLC адр | LNTA |
220. | Mail.ru Gr Limited ORD SHS адр | |
221. | MD Medical Group Investments Plc | MDMG |
222. | Ozon Holdings PLC адр | OZON |
223. | Polymetal International Plc | POLY |
224. | PLLC Yandex N.V. адр | YNDX |
225. | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
226. | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
227. | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
228. | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
229. | ПАО Акрон ао | AKRN |
230. | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
231. | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
232. | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
233. | ПАО АФК Система ао | AFKS |
234. | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
235. | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
236. | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
237. | ПАО Газпром ао | GAZP |
238. | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
239. | ПАО ГМК «Норильский Никель» ао | GMKN |
240. | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
241. | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
242. | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
243. | ПАО Детский мир ао | DSKY |
244. | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
245. | ПАО Иркутскэнерго ао | IRGZ |
246. | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
247. | ПАО Квадра ао | TGKD |
248. | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
249. | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
250. | ПАО Магнит ао | MGNT |
251. | ПАО МегаФон ао | MFON |
252. | ПАО Мечел ао | MTLR |
253. | ПАО Мечел ап | MTLRP |
254. | ПАО ММК ао | MAGN |
255. | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
256. | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
257. | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
258. | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
259. | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
260. | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
261. | ПАО МРСК Волги ао | MRKV |
262. | ПАО МРСК Центра ао | MRKC |
263. | ПАО МРСК Центра и Приволжья ао | MRKP |
264. | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
265. | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
266. | ПАО НК «Роснефть» ао | ROSN |
267. | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
268. | ПАО НЛМК ао | NLMK |
269. | ПАО НМТП ао | NMTP |
270. | ПАО Новатэк ао | NVTK |
271. | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
272. | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
273. | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
274. | ПАО Полюс ао | PLZL |
275. | ПАО ПРОТЕК ао | PRTK |
276. | ПАО Распадская ао | RASP |
277. | ПАО Россети ао | RSTI |
278. | ПАО Россети ап | RSTIP |
279. | ПАО Россети Ленэнерго ап | LSNGP |
280. | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
281. | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
282. | ПАО РусГидро ао | HYDR |
283. | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
284. | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
285. | ПАО Северсталь ао | CHMF |
286. | ПАО Селигдар ао | SELG |
287. | ПАО Татнефть ао | TATN |
288. | ПАО Татнефть ап | TATNP |
289. | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
290. | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
291. | ПАО ТМК ао | TRMK |
292. | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
293. | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
294. | ПАО ФСК ЕЭС ао | FEES |
295. | ПАО Энел Россия ао | ENRU |
296. | ПАО Юнипро ао | UPRO |
297. | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
298. | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
299. | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
300. | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
301. | ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 |
302. | ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 |
303. | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
304. | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
305. | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
306. | ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 |
307. | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
308. | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
309. | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
310. | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
311. | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
312. | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
313. | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
314. | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
315. | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
316. | ОФЗ 26239 | SU26238RMFS4 |
317. | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
318. | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
319. | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
320. | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
321. | Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625) | XS0191754729 |
322. | Еврооблигация GPN Capital-2022 | XS0830192711 |
323. | Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032) | XS0893212398 |
324. | Еврооблигация Veb Finance-2025 | XS0559915961 |
325. | Еврооблигация VTB Capital-2022 | XS0842078536 |
№ пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
---|---|---|
1. | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | АUPH |
2. | Cara Therapeutics, Inc. | CARA |
3. | Meta Platforms, Inc. | FB |
4. | PayPal Holdings, Inc. | PYPL |
5. | Apple Inc. | AAPL |
6. | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
7. | THE BOEING COMPANY | BA |
№ пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
---|---|---|
1. | USDRUB_TOM | USD000UTSTOM |
2. | EURRUB_TOM | EUR_RUB__TOM |
3. | EURUSD_TOM | EURUSD000TOM |
4. | GBPRUB_TOM | GBPRUB_TOM |
5. | GBPUSD_TOM | GBPUSD_TOM |
6. | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
7. | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |