Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = ∑ (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = ∑(Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Минимальная ставка риска)

Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если Стоимость портфеля выше Размера начальной маржи.
Если Стоимость портфеля ниже Размера минимальной маржи, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет Размера скорректированной начальной маржи с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если Стоимость портфеля выше размера скорректированной начальной маржи, Поручение выставляется.

Указанные уровни маржи автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");
УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка – сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

Акции / облигации:

№ пп	Наименование ценной бумаги	Торговый код
1	ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares)	FXMM
2	ETF MSCI Australia UCITS (USD)	FXAU
3	ETF MSCI China UCITS (USD)	FXCN
4	ETF MSCI Germany UCITS (EUR)	FXDE
5	ETF MSCI Japan UCITS (USD)	FXJP
6	ETF MSCI United Kingdom UCITS (GBP)	FXUK
7	ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD)	FXIT
8	ETF MSCI USA UCITS (USD)	FXUS
9	ETF Physically Held Gold (USD)	FXGD
10	ETF Russian RTS equity UCITS	FXRL
11	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB)	FXRB
12	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD)	FXRU
13	PLLC Yandex N.V.	YNDX
14	Polymetal International Plc	POLY
15	R OS AGRO Plc	AGRO
16	X5 RetailGroup N.V.ORD SHS	FIVE
17	Лента Лтд	LNTA
18	ОАО АВТОВАЗ ао	AVAZ
19	ОАО АВТОВАЗ ап	AVAZP
20	ПАО ММК ао	MAGN
21	ОАО СОЛЛЕРС ао	SVAV
22	ОАО Сургутнефтегаз ао	SNGS
23	ОАО Сургутнефтегаз ап	SNGSP
24	ПАО АК АЛРОСА ао	ALRS
25	ПАО Акрон ао	AKRN
26	ПАО АНК Башнефть ао	BANE
27	ПАО АНК Башнефть ап	BANEP
28	ПАО Аптечная сеть 36,6 ао	APTK
29	ПАО АФК Система ао	AFKS
30	ПАО Аэрофлот ао	AFLT
31	ПАО Банк ВТБ ао	VTBR
32	ПАО Банк Санкт-Петербург ао	BSPB
33	ПАО Газпром ао	GAZP
34	ПАО Газпром нефть ао	SIBN
35	ПАО ГМК «Норильский Никель» ао	GMKN
36	ПАО Группа компаний ПИК ао	PIKK
37	ПАО Группа ЛСР ао	LSRG
38	ПАО Группа Черкизово ао	GCHE
39	ПАО "Детский мир"	DSKY
40	ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао	IRAO
41	ПАО Иркутскэнерго ао	IRGZ
42	ПАО Казаньоргсинтез ао	KZOS
43	ПАО Квадра ао	TGKD
44	ПАО Компания М.Видео ао	MVID
45	ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао	VSMO
46	ПАО Корпорация ИРКУТ ао	IRKT
47	ПАО Магнит ао	MGNT
48	ПАО МегаФон ао	MFON
49	ПАО Мечел ао	MTLR
50	ПАО Мечел ап	MTLRP
51	ПАО Мобильные ТелеСистемы ао	MTSS
52	ПАО Московская Биржа ао	MOEX
53	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао	CBOM
54	ПАО МОСТОТРЕСТ ао	MSTT
55	ПАО Мосэнерго ао	MSNG
56	ПАО МОЭСК ао	MSRS
57	ПАО МРСК Волги ао	MRKV
58	ПАО МРСК Центра ао	MRKC
59	ПАО МРСК Центра и Приволжья ао	MRKP
60	ПАО Нижнекамскнефтехим ао	NKNC
61	ПАО Нижнекамскнефтехим ап	NKNCP
62	ПАО НК «Роснефть» ао	ROSN
63	ПАО НК ЛУКОЙЛ ао	LKOH
64	ПАО НЛМК ао	NLMK
65	ПАО НМТП ао	NMTP
66	ПАО НПК ОВК ао	UWGN
67	ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао	UNAC
68	ПАО ОГК-2 ао	OGKB
69	ПАО Полюс ао	PLZL
70	ПАО ПРОТЕК ао	PRTK
71	ПАО Распадская ао	RASP
72	ПАО Россети ао	RSTI
73	ПАО Россети ап	RSTIP
74	ПАО Ростелеком ао	RTKM
75	ПАО Ростелеком ап	RTKMP
76	ПАО РусГидро ао	HYDR
77	ПАО Сбербанк России ао	SBER
78	ПАО Сбербанк России ап	SBERP
79	ПАО Северсталь ао	CHMF
80	ПАО Селигдар ао	SELG
81	ПАО Татнефть ао	TATN
82	ПАО Татнефть ап	TATNP
83	ПАО ТГК-1 ао	TGKA
84	ПАО ТГК-2 ао	TGKB
85	ПАО ТМК ао	TRMK
86	ПАО Транснефть ап	TRNFP
87	ПАО ФосАгро ао	PHOR
88	ПАО ФСК ЕЭС ао	FEES
89	ПАО Энел Россия ао	ENRU
90	ПАО Юнипро ао	UPRO
91	ОФЗ 24019	SU24019RMFS0
92	ОФЗ 26212	SU26212RMFS9
93	ОФЗ 26218	SU26218RMFS6
94	ОФЗ 26219	SU26219RMFS4
95	ОФЗ 26221	SU26221RMFS0
96	ОФЗ 26222	SU26222RMFS8
97	ОФЗ 26223	SU26223RMFS6
98	ОФЗ 26225	SU26225RMFS1
99	ОФЗ 29006	SU29006RMFS2
100	ОФЗ 29010	SU29010RMFS4
101	ОФЗ 29011	SU29011RMFS2
102	Еврооблигация Минфина РФ RUS-28	XS0088543193
103	Еврооблигация Минфина РФ RUS-47	RU000A0JXU14
104	Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625)	XS0191754729
105	Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032)	XS0893212398

Валютные инструменты:

№ пп	Наименование валютных инструментов	Торговый код
1	USDRUB_TOM	USD000UTSTOM
2	EURRUB_TOM	EUR_RUB__TOM
3	EURUSD_TOM	EURUSD000TOM