Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
Обратите внимание, если:
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальных сайтах клиринговых организаций:
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).
№ пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
---|---|---|
1. | ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares) | FXMM |
2. | ETF FINEX CHINA UCITS (USD) | FXCN |
3. | ETF FINEX GERMANY UCITS (EUR) | FXDE |
4. | ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD) | FXIT |
5. | ETF MSCI USA UCITS (USD) | FXUS |
6. | ETF Physically Held Gold (USD) | FXGD |
7. | ETF Russian RTS equity UCITS | FXRL |
8. | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB) | FXRB |
9. | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD) | FXRU |
10. | ROS AGRO Plc адр | AGRO |
11. | Etalon Group ORD SHS адр | ETLN |
12. | X5 RetailGroup N.V.ORD SHS адр | FIVE |
13. | Globaltrans Investment PLC адр | GLTR |
14. | Lenta PLC адр | LNTA |
15. | Mail.ru Gr Limited ORD SHS адр | |
16. | MD Medical Group Investments Plc | MDMG |
17. | Ozon Holdings PLC адр | OZON |
18. | Polymetal International Plc | POLY |
19. | PLLC Yandex N.V. адр | YNDX |
20. | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
21. | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
22. | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
23. | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
24. | ПАО Акрон ао | AKRN |
25. | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
26. | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
27. | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
28. | ПАО АФК Система ао | AFKS |
29. | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
30. | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
31. | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
32. | ПАО Газпром ао | GAZP |
33. | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
34. | ПАО ГМК «Норильский Никель» ао | GMKN |
35. | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
36. | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
37. | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
38. | ПАО Детский мир ао | DSKY |
39. | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
40. | ПАО Иркутскэнерго ао | IRGZ |
41. | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
42. | ПАО Квадра ао | TGKD |
43. | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
44. | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
45. | ПАО Магнит ао | MGNT |
46. | ПАО МегаФон ао | MFON |
47. | ПАО Мечел ао | MTLR |
48. | ПАО Мечел ап | MTLRP |
49. | ПАО ММК ао | MAGN |
50. | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
51. | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
52. | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
53. | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
54. | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
55. | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
56. | ПАО МРСК Волги ао | MRKV |
57. | ПАО МРСК Центра ао | MRKC |
58. | ПАО МРСК Центра и Приволжья ао | MRKP |
59. | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
60. | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
61. | ПАО НК «Роснефть» ао | ROSN |
62. | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
63. | ПАО НЛМК ао | NLMK |
64. | ПАО НМТП ао | NMTP |
65. | ПАО Новатэк ао | NVTK |
66. | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
67. | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
68. | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
69. | ПАО Полюс ао | PLZL |
70. | ПАО ПРОТЕК ао | PRTK |
71. | ПАО Распадская ао | RASP |
72. | ПАО Россети ао | RSTI |
73. | ПАО Россети ап | RSTIP |
74. | ПАО Россети Ленэнерго ап | LSNGP |
75. | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
76. | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
77. | ПАО РусГидро ао | HYDR |
78. | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
79. | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
80. | ПАО Северсталь ао | CHMF |
81. | ПАО Селигдар ао | SELG |
82. | ПАО Татнефть ао | TATN |
83. | ПАО Татнефть ап | TATNP |
84. | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
85. | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
86. | ПАО ТМК ао | TRMK |
87. | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
88. | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
89. | ПАО ФСК ЕЭС ао | FEES |
90. | ПАО Энел Россия ао | ENRU |
91. | ПАО Юнипро ао | UPRO |
92. | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
93. | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
94. | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
95. | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
96. | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
97. | ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 |
98. | ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 |
99. | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
100. | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
101. | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
102. | ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 |
103. | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
104. | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
105. | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
106. | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
107. | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
108. | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
109. | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
110. | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
111. | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
112. | ОФЗ 26239 | SU26239RMFS2 |
113. | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 |
114. | ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 |
115. | ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 |
116. | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
117. | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
118. | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
119. | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
120. | Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625) | XS0191754729 |
121. | Еврооблигация GPN Capital-2022 | XS0830192711 |
122. | Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032) | XS0893212398 |
123. | Еврооблигация Veb Finance-2025 | XS0559915961 |
124. | Еврооблигация VTB Capital-2022 | XS0842078536 |
№ пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
---|---|---|
1. | USDRUB_TOM | USD000UTSTOM |
2. | EURRUB_TOM | EUR_RUB_TOM |
3. | EURUSD_TOM | EURUSD000TOM |
4. | CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM |
5. | CNYUSD_TOM | CNYUSD_TOM |
6. | KZTRUB_TOM | KZTRUB_TOM |
7. | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
8. | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |
9. | BYNRUB_TOM | BYNRUB_TOM |