Непокрытые сделки

Главная Инвестиции Непокрытые сделки

Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.

Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:

норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.

Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.

Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.

Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.

Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

№ пп	Наименование ценной бумаги	Торговый код
1	ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares)	FXMM
2	ETF MSCI China UCITS (USD)	FXCN
3	ETF MSCI Germany UCITS (EUR)	FXDE
4	ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD)	FXIT
5	ETF MSCI USA UCITS (USD)	FXUS
6	ETF Physically Held Gold (USD)	FXGD
7	ETF Russian RTS equity UCITS	FXRL
8	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB)	FXRB
9	ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD)	FXRU
10	Mail.ru Gr Limited ORD SHS	MAIL
11	PLLC Yandex N.V.	YNDX
12	Polymetal International Plc	POLY
13	R OS AGRO Plc	AGRO
14	X5 RetailGroup N.V.ORD SHS	FIVE
15	Лента Лтд	LNTA
16	ПАО ММК ао	MAGN
17	ОАО СОЛЛЕРС ао	SVAV
18	ОАО Сургутнефтегаз ао	SNGS
19	ОАО Сургутнефтегаз ап	SNGSP
20	ПАО АК АЛРОСА ао	ALRS
21	ПАО Акрон ао	AKRN
22	ПАО АНК Башнефть ао	BANE
23	ПАО АНК Башнефть ап	BANEP
24	ПАО Аптечная сеть 36,6 ао	APTK
25	ПАО АФК Система ао	AFKS
26	ПАО Аэрофлот ао	AFLT
27	ПАО Банк ВТБ ао	VTBR
28	ПАО Банк Санкт-Петербург ао	BSPB
29	ПАО Газпром ао	GAZP
30	ПАО Газпром нефть ао	SIBN
31	ПАО ГМК «Норильский Никель» ао	GMKN
32	ПАО Группа компаний ПИК ао	PIKK
33	ПАО Группа ЛСР ао	LSRG
34	ПАО Группа Черкизово ао	GCHE
35	ПАО "Детский мир"	DSKY
36	ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао	IRAO
37	ПАО Иркутскэнерго ао	IRGZ
38	ПАО Казаньоргсинтез ао	KZOS
39	ПАО Квадра ао	TGKD
40	ПАО Компания М.Видео ао	MVID
41	ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао	VSMO
42	ПАО Магнит ао	MGNT
43	ПАО МегаФон ао	MFON
44	ПАО Мечел ао	MTLR
45	ПАО Мечел ап	MTLRP
46	ПАО Мобильные ТелеСистемы ао	MTSS
47	ПАО Московская Биржа ао	MOEX
48	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао	CBOM
49	ПАО МОСТОТРЕСТ ао	MSTT
50	ПАО Мосэнерго ао	MSNG
51	ПАО МОЭСК ао	MSRS
52	ПАО МРСК Волги ао	MRKV
53	ПАО МРСК Центра ао	MRKC
54	ПАО МРСК Центра и Приволжья ао	MRKP
55	ПАО Нижнекамскнефтехим ао	NKNC
56	ПАО Нижнекамскнефтехим ап	NKNCP
57	ПАО НК «Роснефть» ао	ROSN
58	ПАО НК ЛУКОЙЛ ао	LKOH
59	ПАО НЛМК ао	NLMK
60	ПАО НМТП ао	NMTP
61	ПАО НПК ОВК ао	UWGN
62	ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао	UNAC
63	ПАО ОГК-2 ао	OGKB
64	ПАО Полюс ао	PLZL
65	ПАО ПРОТЕК ао	PRTK
66	ПАО Распадская ао	RASP
67	ПАО Россети ао	RSTI
68	ПАО Россети ап	RSTIP
69	ПАО Ростелеком ао	RTKM
70	ПАО Ростелеком ап	RTKMP
71	ПАО РусГидро ао	HYDR
72	ПАО Сбербанк России ао	SBER
73	ПАО Сбербанк России ап	SBERP
74	ПАО Северсталь ао	CHMF
75	ПАО Селигдар ао	SELG
76	ПАО Татнефть ао	TATN
77	ПАО Татнефть ап	TATNP
78	ПАО ТГК-1 ао	TGKA
79	ПАО ТГК-2 ао	TGKB
80	ПАО ТМК ао	TRMK
81	ПАО Транснефть ап	TRNFP
82	ПАО ФосАгро ао	PHOR
83	ПАО ФСК ЕЭС ао	FEES
84	ПАО Энел Россия ао	ENRU
85	ПАО Юнипро ао	UPRO
86	ОФЗ 26212	SU26212RMFS9
87	ОФЗ 26218	SU26218RMFS6
88	ОФЗ 26219	SU26219RMFS4
89	ОФЗ 26221	SU26221RMFS0
90	ОФЗ 26222	SU26222RMFS8
91	ОФЗ 26223	SU26223RMFS6
92	ОФЗ 26224	SU26224RMFS4
93	ОФЗ 26225	SU26225RMFS1
94	ОФЗ 26226	SU26226RMFS9
95	ОФЗ 26227	SU26227RMFS7
96	ОФЗ 26228	SU26228RMFS5
97	ОФЗ 26230	SU26230RMFS1
98	ОФЗ 29006	SU29006RMFS2
99	ОФЗ 29010	SU29010RMFS4
100	Еврооблигация Минфина РФ RUS-28	XS0088543193
101	Еврооблигация Минфина РФ RUS-47	RU000A0JXU14
102	Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625)	XS0191754729
103	Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032)	XS0893212398
104	Еврооблигация Veb Finance-2025	XS0559915961
105	Еврооблигация VTB Capital-2022	XS0842078536

Развернуть таблицу

№ пп	Наименование валютных инструментов	Торговый код
1	USDRUB_TOM	USD000UTSTOM
2	EURRUB_TOM	EUR_RUB__TOM
3	EURUSD_TOM	EURUSD000TOM
4	GBPRUB_TOM	GBPRUB_TOM
5	GBPUSD_TOM	GBPUSD_TOM
6	GLDRUB_TOM	GLDRUB_TOM
7	SLVRUB_TOM	SLVRUB_TOM

Развернуть таблицу