Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
Обратите внимание, если:
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.
№ пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
---|---|---|
1 | ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares) | FXMM |
2 | ETF MSCI China UCITS (USD) | FXCN |
3 | ETF MSCI Germany UCITS (EUR) | FXDE |
4 | ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD) | FXIT |
5 | ETF MSCI USA UCITS (USD) | FXUS |
6 | ETF Physically Held Gold (USD) | FXGD |
7 | ETF Russian RTS equity UCITS | FXRL |
8 | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB) | FXRB |
9 | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD) | FXRU |
10 | Mail.ru Gr Limited ORD SHS | |
11 | PLLC Yandex N.V. | YNDX |
12 | Polymetal International Plc | POLY |
13 | R OS AGRO Plc | AGRO |
14 | X5 RetailGroup N.V.ORD SHS | FIVE |
15 | Лента Лтд | LNTA |
16 | ПАО ММК ао | MAGN |
17 | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
18 | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
19 | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
20 | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
21 | ПАО Акрон ао | AKRN |
22 | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
23 | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
24 | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
25 | ПАО АФК Система ао | AFKS |
26 | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
27 | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
28 | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
29 | ПАО Газпром ао | GAZP |
30 | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
31 | ПАО ГМК «Норильский Никель» ао | GMKN |
32 | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
33 | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
34 | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
35 | ПАО "Детский мир" | DSKY |
36 | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
37 | ПАО Иркутскэнерго ао | IRGZ |
38 | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
39 | ПАО Квадра ао | TGKD |
40 | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
41 | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
42 | ПАО Магнит ао | MGNT |
43 | ПАО МегаФон ао | MFON |
44 | ПАО Мечел ао | MTLR |
45 | ПАО Мечел ап | MTLRP |
46 | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
47 | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
48 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
49 | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
50 | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
51 | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
52 | ПАО МРСК Волги ао | MRKV |
53 | ПАО МРСК Центра ао | MRKC |
54 | ПАО МРСК Центра и Приволжья ао | MRKP |
55 | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
56 | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
57 | ПАО НК «Роснефть» ао | ROSN |
58 | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
59 | ПАО НЛМК ао | NLMK |
60 | ПАО НМТП ао | NMTP |
61 | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
62 | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
63 | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
64 | ПАО Полюс ао | PLZL |
65 | ПАО ПРОТЕК ао | PRTK |
66 | ПАО Распадская ао | RASP |
67 | ПАО Россети ао | RSTI |
68 | ПАО Россети ап | RSTIP |
69 | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
70 | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
71 | ПАО РусГидро ао | HYDR |
72 | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
73 | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
74 | ПАО Северсталь ао | CHMF |
75 | ПАО Селигдар ао | SELG |
76 | ПАО Татнефть ао | TATN |
77 | ПАО Татнефть ап | TATNP |
78 | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
79 | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
80 | ПАО ТМК ао | TRMK |
81 | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
82 | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
83 | ПАО ФСК ЕЭС ао | FEES |
84 | ПАО Энел Россия ао | ENRU |
85 | ПАО Юнипро ао | UPRO |
86 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
87 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
88 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
89 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
90 | ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 |
91 | ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 |
92 | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
93 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
94 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
95 | ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 |
96 | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
97 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
98 | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
99 | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
100 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
101 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
102 | Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625) | XS0191754729 |
103 | Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032) | XS0893212398 |
104 | Еврооблигация Veb Finance-2025 | XS0559915961 |
105 | Еврооблигация VTB Capital-2022 | XS0842078536 |
№ пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
---|---|---|
1 | USDRUB_TOM | USD000UTSTOM |
2 | EURRUB_TOM | EUR_RUB__TOM |
3 | EURUSD_TOM | EURUSD000TOM |
4 | GBPRUB_TOM | GBPRUB_TOM |
5 | GBPUSD_TOM | GBPUSD_TOM |
6 | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
7 | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |