Специальная версия для людей с ограниченными возможностями

Непокрытые сделки

Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.

Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:

  • норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
  • норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.

Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.

Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.

Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

  • УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
  • УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
  • УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.

Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

пп Наименование ценной бумаги Торговый код
1 ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares) FXMM
2 ETF MSCI China UCITS (USD) FXCN
3 ETF MSCI Germany UCITS (EUR) FXDE
4 ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD) FXIT
5 ETF MSCI USA UCITS (USD) FXUS
6 ETF Physically Held Gold (USD) FXGD
7 ETF Russian RTS equity UCITS FXRL
8 ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB) FXRB
9 ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD) FXRU
10 PLLC Yandex N.V. YNDX
11 Polymetal International Plc POLY
12 R OS AGRO Plc AGRO
13 X5 RetailGroup N.V.ORD SHS FIVE
14 Лента Лтд LNTA
15 ПАО ММК ао MAGN
16 ОАО СОЛЛЕРС ао SVAV
17 ОАО Сургутнефтегаз ао SNGS
18 ОАО Сургутнефтегаз ап SNGSP
19 ПАО АК АЛРОСА ао ALRS
20 ПАО Акрон ао AKRN
21 ПАО АНК Башнефть ао BANE
22 ПАО АНК Башнефть ап BANEP
23 ПАО Аптечная сеть 36,6 ао APTK
24 ПАО АФК Система ао AFKS
25 ПАО Аэрофлот ао AFLT
26 ПАО Банк ВТБ ао VTBR
27 ПАО Банк Санкт-Петербург ао BSPB
28 ПАО Газпром ао GAZP
29 ПАО Газпром нефть ао SIBN
30 ПАО ГМК «Норильский Никель» ао GMKN
31 ПАО Группа компаний ПИК ао PIKK
32 ПАО Группа ЛСР ао LSRG
33 ПАО Группа Черкизово ао GCHE
34 ПАО "Детский мир" DSKY
35 ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао IRAO
36 ПАО Иркутскэнерго ао IRGZ
37 ПАО Казаньоргсинтез ао KZOS
38 ПАО Квадра ао TGKD
39 ПАО Компания М.Видео ао MVID
40 ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао VSMO
41 ПАО Магнит ао MGNT
42 ПАО МегаФон ао MFON
43 ПАО Мечел ао MTLR
44 ПАО Мечел ап MTLRP
45 ПАО Мобильные ТелеСистемы ао MTSS
46 ПАО Московская Биржа ао MOEX
47 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао CBOM
48 ПАО МОСТОТРЕСТ ао MSTT
49 ПАО Мосэнерго ао MSNG
50 ПАО МОЭСК ао MSRS
51 ПАО МРСК Волги ао MRKV
52 ПАО МРСК Центра ао MRKC
53 ПАО МРСК Центра и Приволжья ао MRKP
54 ПАО Нижнекамскнефтехим ао NKNC
55 ПАО Нижнекамскнефтехим ап NKNCP
56 ПАО НК «Роснефть» ао ROSN
57 ПАО НК ЛУКОЙЛ ао LKOH
58 ПАО НЛМК ао NLMK
59 ПАО НМТП ао NMTP
60 ПАО НПК ОВК ао UWGN
61 ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао UNAC
62 ПАО ОГК-2 ао OGKB
63 ПАО Полюс ао PLZL
64 ПАО ПРОТЕК ао PRTK
65 ПАО Распадская ао RASP
66 ПАО Россети ао RSTI
67 ПАО Россети ап RSTIP
68 ПАО Ростелеком ао RTKM
69 ПАО Ростелеком ап RTKMP
70 ПАО РусГидро ао HYDR
71 ПАО Сбербанк России ао SBER
72 ПАО Сбербанк России ап SBERP
73 ПАО Северсталь ао CHMF
74 ПАО Селигдар ао SELG
75 ПАО Татнефть ао TATN
76 ПАО Татнефть ап TATNP
77 ПАО ТГК-1 ао TGKA
78 ПАО ТГК-2 ао TGKB
79 ПАО ТМК ао TRMK
80 ПАО Транснефть ап TRNFP
81 ПАО ФосАгро ао PHOR
82 ПАО ФСК ЕЭС ао FEES
83 ПАО Энел Россия ао ENRU
84 ПАО Юнипро ао UPRO
85 ОФЗ 26212 SU26212RMFS9
86 ОФЗ 26214 SU26214RMFS5
87 ОФЗ 26218 SU26218RMFS6
88 ОФЗ 26219 SU26219RMFS4
89 ОФЗ 26221 SU26221RMFS0
90 ОФЗ 26222 SU26222RMFS8
91 ОФЗ 26223 SU26223RMFS6
92 ОФЗ 26224 SU26224RMFS4
93 ОФЗ 26225 SU26225RMFS1
94 ОФЗ 26226 SU26226RMFS9
95 ОФЗ 26227 SU26227RMFS7
96 ОФЗ 26228 SU26228RMFS5
97 ОФЗ 26230 SU26230RMFS1
98 ОФЗ 29006 SU29006RMFS2
99 ОФЗ 29010 SU29010RMFS4
100 ОФЗ 29011 SU29011RMFS2
101 Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 XS0088543193
102 Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 RU000A0JXU14
103 Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625) XS0191754729
104 Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032) XS0893212398
Развернуть таблицу
пп Наименование валютных инструментов Торговый код
1 USDRUB_TOM USD000UTSTOM
2 EURRUB_TOM EUR_RUB__TOM
3 EURUSD_TOM EURUSD000TOM
4 GBPRUB_TOM GBPRUB_TOM
5 GBPUSD_TOM GBPUSD_TOM
Развернуть таблицу